华夏中证A500指数A,华夏中证A500指数C: 关于华夏中证A500指数证券投资基金转型为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同的公告

华夏基金管理有限公司关于华夏中证 A500 指数证券投资基金转型为华夏中证   A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同的公告   华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下华夏 中证A500指数证券投资基金（以下简称“华夏中证A500指数”，基金主代码： 理人及登记机构为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《华夏中证A500指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），则在ETF上市后，本基金可转型为ETF联接基金，并相应修订基金合同， 无需召开基金份额持有人大会，具体见届时的相关公告。”   本公司旗下华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称 “A500E”，扩位证券简称“A500ETF 基金”，基金代码：512050）的基金合同 已自 2024 年 11 月 8 日起生效，并自 2024 年 11 月 15 日起在上海证券交易所上 市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法规规定以及《基金合 同》的相关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司决定 自 2024 年 11 月 18 日起，将华夏中证 A500 指数证券投资基金转型为华夏中 证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订基金合同、托管 协议等法律文件中相关条款。现将具体事宜公告如下：   一、基金转型   自2024年11月18日起，华夏中证A500指数证券投资基金转型为“华夏中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金简称变更为“华夏中证 A500ETF联接”，各类基金份额代码不变，登记机构仍然为华夏基金管理有限公 司。自转型日起，投资者持有的华夏中证A500指数证券投资基金A类份额将变更 为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额，投资者持有 的华夏中证A500指数证券投资基金C类份额将变更为华夏中证A500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金C类份额。   具体基金信息如下：  转型前基金名称及简称              转型后基金名称及简称           各类基金份额代码 华 夏 中 证 A500 指 数 证 券   华夏中证A500交易型开放式指   华夏中证A500ETF联接A（022430） 投资基金（华夏中证A500          数证券投资基金联接基金（华夏    华夏中证A500ETF联接C（022431） 指数）                    中证A500ETF联接）     前述基金转型不影响各类基金份额净值的计算。转型后基金各类份额的申购 费率、赎回费率和C类份额的销售服务费率保持不变。对于本次转型前基金份额 持有人持有的华夏中证A500指数证券投资基金基金份额，转型后其原基金份额 持有期将计入华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金对应基金 份额的持有期。     二、法律文件修订     基金管理人已根据本次转型事项相应修订了本基金基金合同相关条款，并将 根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概 要等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法 律文件进行其他修订或必要补充。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利 影响，且已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，自2024 年11月18日起，         《华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》生效，     《华夏中证A500指数证券投资基金基金合同》同日起失效。修订后的 法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。     本公告仅对华夏中证A500指数证券投资基金转型为华夏中证A500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同事项予以说明。华夏中证A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金自转型日起开放日常申购、赎回、转换、 定期定额申购业务，具体详见基金管理人于2024年11月15日发布的《华夏中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定 期定额申购业务的公告》。投资者欲了解华夏中证A500交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的详细情况，可登录本公司网站查阅基金合同、托管协议、招募 说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。如有疑问，可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解、咨 询相关信息。   风险提示：转型后的华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金为华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏中证 A500ETF”）的联接基金，主要通过投资华夏中证 A500ETF 紧密跟踪标的指数 的表现，在多数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，基金净值可能会随目 标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细风险揭示 已在其招募说明书中载明，请投资者仔细阅读。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金 之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取 销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金 具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。   特此公告                              华夏基金管理有限公司                             二〇二四年十一月十五日 附件：基金合同修订内容对照表 附件：基金合同修订内容对照表 章节     标题         修订前                  修订后             三、华夏中证 A500 指数证券投   三、华夏中证 A500 交易型开放式             资基金由基金管理人依照《基金 指数证券投资基金联接基金由华             法》、基金合同及其他有关规定      夏中证 A500 指数证券投资基金转             募集，并经中国证券监督管理委      型而来。华夏中证 A500 指数证券             员会(以下简称“中国证监会”)注    投资基金由基金管理人依照《基金             册。                  法》、基金合同及其他有关规定募             中国证监会对本基金募集的注       集，并经中国证券监督管理委员会             册，并不表明其对本基金的投资      (以下简称“中国证监会”)注册。             价值和市场前景做出实质性判       中国证监会对华夏中证 A500 指数             断或保证，也不表明投资于本基      证券投资基金募集的注册，并不表             金没有风险。              明其对该基金的投资价值和市场             ……                  前景做出实质性判断或保证，也不 第一部分                                 表明投资于该基金没有风险。 前言                                 ……             七、当本基金持有特定资产且存 删除左侧内容。             在或潜在大额赎回申请时，基金             管理人履行相应程序后，可以启             用侧袋机制，具体详见基金合同             和招募说明书的有关章节。侧袋             机制实施期间，基金管理人将对             基金简称进行特殊标识，并不办             理侧袋账户的申购赎回。请基金             份额持有人仔细阅读相关内容             并关注本基金启用侧袋机制时             的特定风险。             无右侧释义。              2、目标 ETF：另一获中国证监会 第二部分 释义                              注册的交易型开放式指数证券投                     资基金（简称 ETF），该 ETF 和                     本基金所跟踪的标的指数相同，并                     且，该 ETF 的投资目标和本基金                     的投资目标类似，本基金主要投资                     于该 ETF 以求达到投资目标。本                     基金以华夏中证 A500 交易型开放                     式指数证券投资基金为目标 ETF                     数基金财产投资于跟踪同一标的                     指数的目标 ETF，紧密跟踪标的                     指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪                     误差最小化，采用开放式运作方式                     的基金，简称联接基金 中证 A500 指数证券投资基金    证 A500 交易型开放式指数证券投 或本基金合同：指《 华夏中证      A500 指数证券投资基金转型而来 A500 指数证券投资基金基金合            《基金合同》或 同》及对本基金合同的任何有效      本基金合同：指《华夏中证 A500 修订和补充               交易型开放式指数证券投资基金 人与基金托管人就本基金签订       同的任何有效修订和补充 之《华夏中证 A500 指数证券投     7、托管协议：指基金管理人 资基金托管协议》及对该托管协 与基金托管人就本基金签订之《华 议的任何有效修订和补充         夏中证 A500 交易型开放式指数证 中证 A500 指数证券投资基金招 对该托管协议的任何有效修订和 募说明书》及其更新           补充 《华夏中证 A500 指数证券投资   证 A500 交易型开放式指数证券投 基金基金产品资料概要》及其更 资基金联接基金招募说明书》及其 新                   更新     ……                  9、基金产品资料概要：指《华 金募集达到法律法规规定及基 券投资基金联接基金 基金产品资 金合同规定的条件，基金管理人 料概要》及其更新 向中国证监会办理基金备案手           …… 续完毕，并获得中国证监会书面          31、基金合同生效日：指《华 确认的日期               夏中证 A500 交易型开放式指数证     ……              券投资基金联接基金基金合同》生 所得红利、股息、债券利息、买      券投资基金基金合同》自同一日失 卖证券价差、银行存款利息、已      效 实现的其他合法收入及因运用           …… 基金财产带来的成本和费用的           49、基金收益：指基金投资所 节约                  得红利、股息、债券利息、买卖证 拥有的各类有价证券、银行存款      ETF 份额所得收益、已实现的其他 本息、基金应收申购款及其他资      合法收入及因运用基金财产带来 产的价值总和              的成本和费用的节约     ……                  50、基金资产总值：指基金拥                     有的目标 ETF 份额、各类有价证                     券、银行存款本息、基金应收申购                     款及其他资产的价值总和                         ……           一、基金名称               一、基金名称           华夏中证 A500 指数证券投      华夏中证 A500 交易型开放式         资基金                  指数证券投资基金联接基金           二、基金的类别              二、基金的类别           股票型证券投资基金            ETF 联接基金           三、基金的运作方式            三、基金的运作方式           契约型开放式               契约型开放式           四、基金的投资目标            四、基金的投资目标           紧密跟踪标的指数，追求跟         通过对目标 ETF 基金份额的         踪偏离度和跟踪误差的最小化， 投资，追求跟踪标的指数，获得与         实现与标的指数表现相一致的 指数收益相似的回报。本基金力争         长期投资收益。在正常市场情况 日均跟踪偏离度的绝对值不超过         下，力争控制本基金的份额净值 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。         与业绩比较基准的收益率日均          …… 第三部分 基金的基本   跟踪偏离度的绝对值不超过           八、标的指数 情况           ……                 ETF 的标的指数，即中证 A500 指           八、标的指数             数。           本基金的标的指数为中证          九、本基金与目标 ETF 的联         A500 指数。             系与区别           九、基金份额类别             本基金为目标 ETF 的联接基           ……                 金。本基金主要投资于目标 ETF           十、未来条件许可情况下的 以求达到投资目标，目标 ETF 的         基金模式转换               标的指数和本基金的标的指数一           若将来本基金管理人推出 致，投资目标相似。         跟踪同一标的指数的交易型开          在投资方法上，本基金为目标         放式指数基金（ETF），则在 ETF ETF 的联接基金，主要通过投资于         上市后，本基金可转型为 ETF 目标 ETF 来跟踪标的指数；本基         联接基金，并相应修订基金合 金的目标 ETF 主要采用复制法来 同，无需召开基金份额持有人大 跟踪标的指数。 会，具体见届时的相关公告。     在交易方式上，本基金投资者                 目前只能通过场外销售机构以现                 金的方式申购、赎回；本基金的目                 标 ETF 属于交易型开放式指数证                 券投资基金，目标 ETF 的投资者                 可以在二级市场上买卖 ETF，也可                 以根据申购赎回清单按照申购、赎                 回对价通过申购赎回代理机构申                 购、赎回 ETF。                   本基金与目标 ETF 业绩表现                 可能出现差异，可能引发差异的因                 素主要包括：                 求。本基金作为普通的开放式基                 金，需每个交易日日终在扣除股指                 期货、国债期货、股票期权合约需                 缴纳的交易保证金后，将不低于基                 金资产净值 5%的资产投资于现金                 或者到期日在一年以内的政府债                 券；目标 ETF 不受上述投资比例                 的限制。                 申赎采取现金方式，大额申赎可能                 会对基金净值产生一定影响；目标                 ETF 申购赎回根据申购赎回清单                 按照申购、赎回对价办理，申购赎                 回对基金净值的影响较小。                   十、基金份额类别                               ……         删除“第四部分 基金份额的发     第四部分 基金的历史沿革与存续         售”及“第五部分 基金备案”，新   华夏中证 A500 交易型开放式指数         增右侧“第四部分 基金的历史     证券投资基金联接基金由华夏中         沿革与存续”。            证 A500 指数证券投资基金转型而                            来。华夏中证 A500 指数证券投资                            基金经中国证监会《关于准予华夏                            中证 A500 指数证券投资基金注册                            的批复》                               （证监许可20241441 号）                            准予募集注册，基金管理人为华夏                            基金管理有限公司，基金托管人为                            招商银行股份有限公司。华夏中证 第四部分                            A500 指数证券投资基金自 2024 年 基金份额的 发售、第五                      10 月 25 日至 2024 年 10 月 29 日进 部分 基金                            行公开募集，募集结束后基金管理 备案                            人向中国证监会办理备案手续。经                            中国证监会书面确认，《华夏中证                            A500 指数证券投资基金基金合                            同》于 2024 年 10 月 31 日生效。                            基金管理人根据《华夏中证 A500                            指数证券投资基金基金合同》的约                            定，经与基金托管人协商一致，决                            定将华夏中证 A500 指数证券投资                            基金转型为华夏中证 A500 交易型                            开放式指数证券投资基金联接基                            金，并据此修订《华夏中证 A500                                   指数证券投资基金基金合同》。                                   自 2024 年 11 月 18 日起，华夏中                                   证 A500 指数证券投资基金正式转                                   型为华夏中证 A500 交易型开放式                                   指数证券投资基金联接基金，《华                                   夏中证 A500 交易型开放式指数证                                   券投资基金联接基金基金合同》生                                   效，原《华夏中证 A500 指数证券                                   投资基金基金合同》同日起失效。                                   《华夏中证 A500 交易型开放式指                                   数证券投资基金联接基金基金合                                   同》生效后，连续 20 个工作日出                                   现基金份额持有人数量不满 200 人                                   或者基金资产净值低于 5000 万元                                   情形的，基金管理人应当在定期报                                   告中予以披露；连续 60 个工作日                                   出现前述情形的，基金管理人应当                                   并提出解决方案，如持续运作、转                                   换运作方式、与其他基金合并或者                                   终止基金合同等，并 6 个月内召集                                   基金份额持有人大会。                                   法律法规或中国证监会另有规定                                   时，从其规定。         七、拒绝或暂   七、拒绝或暂停申购的情形     七、拒绝或暂停申购的情形         停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可   发生下列情况时，基金管理人可拒 第六部分 基金份额的   八、暂停赎回   拒绝或暂停接受投资人的申购    绝或暂停接受投资人的申购申请： 申购与赎回         或延缓支付赎   申请：              1、因不可抗力导致基金无法正常         回款项的情形   1、因不可抗力导致基金无法正   运作或基金管理人无法接受投资 常运作或基金管理人无法接受      人的申购申请。 投资人的申购申请。          2、发生基金合同规定的暂停基金 金资产估值情况时，基金管理人     停接受投资人的申购申请。 可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正 正常停市，导致基金管理人无法     当日基金资产净值。 计算当日基金资产净值。        4、本基金的目标 ETF 暂停估值。 能会影响或损害现有基金份额      暂停上市或二级市场交易停牌，且 持有人利益时。            基金管理人认为有必要暂停本基 管理人无法找到合适的投资品      6、接受某笔或某些申购申请可能 种，或其他可能对基金业绩产生     会影响或损害现有基金份额持有 负面影响，或发生其他损害现有     人利益时。 基金份额持有人利益的情形。      7、基金资产规模过大，使基金管 金资产净值 50%以上的，经与基   其他可能对基金业绩产生负面影 金托管人协商确认后，基金管理     响，或发生其他损害现有基金份额 人应当暂停接受基金申购申请。 持有人利益的情形。 些申购申请有可能导致单一投 资产净值 50%以上的，经与基金托 资者持有基金份额的比例达到 管人协商确认后，基金管理人应当 或者超过 50%，或者变相规避 暂停接受基金申购申请。 登记机构、销售机构等因异常情     10、基金所投资的投资品种的估值 况无法办理申购业务。         出现重大转变时。 值出现重大转变时。            定的其他情形。 认定的其他情形。             情形之一且基金管理人决定暂停 发生上述第 1、2、3、5、6、11   接受投资人申购申请时，基金管理 项 暂停申购情形之一且基金管 人应当根据有关规定在规定媒介 理人决定暂停接受投资人申购        上刊登暂停申购公告。如果投资人 申请时，基金管理人应当根据有       的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 关规定在规定媒介上刊登暂停        款项本金将退还给投资人。在暂停 申购公告。如果投资人的申购申       申购的情况消除时，基金管理人应 请被拒绝，被拒绝的申购款项本       及时恢复申购业务的办理，具体时 金将退还给投资人。在暂停申购       间以基金管理人届时公告为准。 的情况消除时，基金管理人应及       八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 时恢复申购业务的办理，具体时       的情形 间以基金管理人届时公告为准。 发生下列情形时，基金管理人可暂 八、暂停赎回或延缓支付赎回款       停接受投资人的赎回申请或延缓 项的情形                 支付赎回款项： 发生下列情形时，基金管理人可       1、因不可抗力导致基金管理人不 暂停接受投资人的赎回申请或        能支付赎回款项或无法接受赎回 延缓支付赎回款项：            申请。 不能支付赎回款项或无法接受        资产估值情况时，基金管理人可暂 赎回申请。                停接受投资人的赎回申请或延缓 金资产估值情况时，基金管理人       3、证券/期货交易所交易时间非正 可暂停接受投资人的赎回申请        常停市，导致基金管理人无法计算 或延缓支付赎回款项。           当日基金资产净值。 正常停市，导致基金管理人无法       5、本基金的目标 ETF 暂停赎回、 计算当日基金资产净值。        暂停上市或二级市场交易停牌，且 发生巨额赎回。            金赎回的。 害现有基金份额持有人利益的      生巨额赎回。 情形时，基金管理人可暂停接受     7、发生继续接受赎回申请将损害 基金份额持有人的赎回申请。      现有基金份额持有人利益的情形 金资产净值 50%以上的，经与基   额持有人的赎回申请。 金托管人协商确认后，基金管理     8、当特定资产占前一估值日基金 人应当延缓支付赎回款项或暂      资产净值 50%以上的，经与基金托 停接受基金赎回申请。         管人协商确认后，基金管理人应当 认定的其他情形。           9、法律法规规定或中国证监会认 发生上述情形之一且基金管理      定的其他情形。 人决定暂停赎回或延缓支付赎      发生上述情形之一且基金管理人 回款项时，基金管理人应按规定     决定暂停赎回或延缓支付赎回款 报中国证监会备案，已确认的赎     项时，基金管理人应按规定报中国 回申请，基金管理人应足额支      证监会备案，已确认的赎回申请， 付；如暂时不能足额支付，应将     基金管理人应足额支付；如暂时不 可支付部分按单个账户申请量      能足额支付，应将可支付部分按单 占申请总量的比例分配给赎回      个账户申请量占申请总量的比例 申请人，未支付部分可延期支      分配给赎回申请人，未支付部分可 付。若出现上述第 4 项所述情    延期支付。若出现上述第 6 项所述 形，按基金合同的相关条款处      情形，按基金合同的相关条款处 理。基金份额持有人在申请赎回     理。基金份额持有人在申请赎回时 时可事先选择将当日可能未获      可事先选择将当日可能未获受理 受理部分予以撤销。在暂停赎回     部分予以撤销。在暂停赎回的情况                  的情况消除时，基金管理人应及     消除时，基金管理人应及时恢复赎                  时恢复赎回业务的办理并公告。 回业务的办理并公告。                  ……                 ……                  （二）基金管理人的权利与义务     （二）基金管理人的权利与义务                           《运作办法》 1、根据《基金法》、《运作办法》                  及其他有关规定，基金管理人的     及其他有关规定，基金管理人的权                  权利包括但不限于：          利包括但不限于：                    ……                 ……                    （12）依照法律法规为基金      （12）依照法律法规为基金的                  的利益对被投资公司行使股东      利益对被投资公司行使股东权利，         一、基金管理   权利，为基金的利益行使因基金     为基金的利益行使因基金财产投         人        财产投资于证券所产生的权利； 资于证券所产生的权利；代表基金                    ……               份额持有人的利益行使因基金财                    （24）基金管理人在募集期 产投资于目标 ETF 所产生的权利； 第七部分             间未能达到基金的备案条件，        …… 基金合同当                  《基金合同》不能生效，基金管       删除左侧第（24）项内容，序 事人及权利 义务               理人承担因募集行为而产生的 号依次调整。                  费用，将已募集资金并加计银行       ……                  同期存款利息在基金募集期结                  束后 30 日内退还基金认购人；                    ……                  ……                 ……                  （二）基金托管人的权利与义务     （二）基金托管人的权利与义务                           《运作办法》 1、根据《基金法》、《运作办法》         二、基金托管                  及其他有关规定，基金托管人的     及其他有关规定，基金托管人的权         人                  权利包括但不限于：          利包括但不限于：                    ……                 ……                    （4）根据相关市场规则，       （4）根据相关市场规则，为                  为基金开设资金账户、证券账户     基金开设资金账户、证券账户等投                  等投资所需账户、为基金办理证    资所需账户、为基金办理证券、基                  券、交易资金清算；         金交易资金清算；                  ……                ……                  ……                ……                  办法》及其他有关规定，基金份    法》及其他有关规定，基金份额持                  额持有人的权利包括但不限于： 有人的权利包括但不限于：                    ……                ……         三、基金份额                    （5）出席或者委派代表出      （5）出席或者委派代表出席         持有人                  席基金份额持有人大会，对基金    本基金或目标 ETF 基金份额持有                  份额持有人大会审议事项行使     人大会，对本基金或目标 ETF 基                  表决权；              金份额持有人大会审议事项行使                    ……              表决权；                                      ……                  ……                ……                  同》约定的范围内且对基金份额    约定的范围内且对基金份额持有                  持有人利益无实质性不利影响     人利益无实质性不利影响的前提                  的前提下，以下情况可由基金管    下，以下情况可由基金管理人和基                  理人和基金托管人协商后修改， 金托管人协商后修改，不需召开基                  不需召开基金份额持有人大会： 金份额持有人大会： 第八部分 基金份额持   一、召开事由   （1）法律法规要求增加的基金    （1）法律法规要求增加的基金费 有人大会                  费用的收取；            用的收取；                  （2）在法律法规和《基金合同》 （2）在法律法规和《基金合同》                  规定的范围内调整本基金的申     规定的范围内调整本基金的申购                  购费率、调低销售服务费率或调    费率、调低销售服务费率或调整收                  整收费方式；            费方式；                  （3）增加、减少、调整基金份    （3）增加、减少、调整基金份额                  额类别设置；            类别设置；       （4）在法律法规、中国证监会   （4）本基金采取其他方式参与目       允许的范围内调整有关基金认    标 ETF 的申购赎回；       购、申购、赎回、转换、收益分   （ 5）在法律法规、中国证监会允       配、非交易过户、转托管、定期   许的范围内调整有关基金认购、申       定额投资等业务的规则；……    购、赎回、转换、收益分配、非交                        易过户、转托管、定期定额投资等                        业务的规则；                        ……       九、本部分关于基金份额持有人 九、关于本基金所持目标 ETF 份       大会召开事由、召开条件、议事 额行使表决权的方式       程序、表决条件等规定，凡与将 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基       来颁布的涉及基金份额持有人 金，本基金的基金份额持有人可以       大会规定的法律法规不一致的， 凭所持有的本基金份额行使与目       基金管理人提前公告后，可直接 标 ETF 相关的持有人权利，如目       对本部分内容进行修改和调整， 标 ETF 持有人大会召集权、参加       而无需召开基金份额持有人大 目标 ETF 持有人大会的表决权。       会。               计算参会份额和计票时，本基金基                        金份额持有人持有的享有表决权 第九节                    的基金份额数和表决票数为：在目                        标 ETF 基金份额持有人大会的权                        益登记日，本基金持有目标 ETF                        份额的总数乘以该基金份额持有                        人所持有的本基金份额占本基金                        总份额的比例。计算结果按照四舍                        五入的方法，保留到整数位。本基                        金持有人，如经基金管理人确认其                        单独或合计持有的本基金基金份                        额所对应的目标 ETF 份额不少于                        目标 ETF 总份额的 10%的，可对                                  目标 ETF 行使基金份额持有人大                                  会的召集权。                                  如目标 ETF 召开基金份额持有人                                  大会，本基金的基金份额持有人有                                  权亲自出席 /出具表决意见或以代                                  理投票授权委托书委派代表出席 /                                  出具表决意见，并有权按照所持有                                  的本基金基金份额对应的目标                                  ETF 份额参与投票表决。                                  本基金的基金管理人不应以本基                                  金的名义代表本基金的全体基金                                  份额持有人以目标 ETF 的基金份                                  额持有人的身份行使表决权，但可                                  接受本基金的基金份额持有人的                                  委托以本基金的基金份额持有人                                  代理人的身份出席目标 ETF 的基                                  金份额持有人大会并参与表决。                  无右侧内容。          本基金侧袋机制实施期间，如果目                                  标 ETF 召开持有人大会，根据届         十、实施侧袋                   时的特定资产是否包含目标 ETF，         机制期间基金                   分别确定本基金主侧袋账户关于         份额持有人大                   目标 ETF 的表决权及相应表决票         会的特殊约定                   数。目标 ETF 持有人大会表决事                                  项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份                                  额无表决权。                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 通过对目标 ETF 基金份额的投资， 第十二部             离度和跟踪误差的最小化，实现 追求跟踪标的指数，获得与指数收 分 基金的   一、投资目标 投资               与标的指数表现相一致的长期 益相似的回报。本基金力争日均跟                  投资收益。在正常市场情况下， 踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，          力争控制本基金的份额净值与 年跟踪误差不超过 4%。          业绩比较基准的收益率日均跟          踪偏离度的绝对值不超过          本基金主要投资于标的指数成        本基金主要投资于目标 ETF 基金          份股、备选成份股。为更好地实       份额、标的指数成份股、备选成份          现投资目标，基金还可投资于非       股。为更好地实现投资目标，基金          成份股（含科创板、创业板、存       还可投资于非成份股（含科创板、          托凭证及其他中国证监会注册        创业板、存托凭证及其他中国证监          或核准上市的股票）                  、债券(包括       会注册或核准上市的股票）、债券          国债、央行票据、金融债券、企       (包括国债、央行票据、金融债券、          业债券、公司债券、中期票据、 企业债券、公司债券、中期票据、          短期融资券、超短期融资券、次       短期融资券、超短期融资券、次级          级债券、地方政府债券、可转换       债券、地方政府债券、可转换债券、          债券、可交换债券及其他经中国       可交换债券及其他经中国证监会          证监会允许投资的债券)、衍生       允许投资的债券)、衍生品（包括 二、投资范围   品（包括股指期货、股票期权、 股指期货、股票期权、国债期货）、          国债期货）、资产支持证券、货       资产支持证券、货币市场工具（含          币市场工具（含同业存单、债券       同业存单、债券回购等）、银行存          回购等）、银行存款以及法律法       款以及法律法规或中国证监会允          规或中国证监会允许基金投资        许基金投资的其他金融工具。本基          的其他金融工具。本基金可根据       金可根据法律法规的规定参与融          法律法规的规定参与融资及转        资及转融通证券出借业务。          融通证券出借业务。            ……          ……                   基金的投资组合比例为：本基金投          基金的投资组合比例为：本基金       资于目标 ETF 的比例不低于基金          投资于 标的指数成份股及备选       资产净值的 90%。每个交易日日终          成份股 的比例不低于基金资产 在扣除股指期货、国债期货、股票          净值的 90%，且不低于非现金基     期权合约需缴纳的交易保证金后，          金资产的 80%。每个交易日日终 保持不低于基金资产净值 5%的现          在扣除股指期货、国债期货、股     金或者到期日在 1 年以内的政府债          票期权合约需缴纳的交易保证      券。其中，现金不包括结算备付金、          金后，保持不低于基金资产净值     存出保证金、应收申购款等          内的政府债券。其中，现金不包          括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          ……          本基金为指数基金，主要采用完 1、目标 ETF 投资策略          全复制法进行投资，以更好地跟 本基金主要通过交易所买卖或申          踪标的指数，实现基金投资目 购赎回的方式投资于目标 ETF。根          标。                 据投资者申购、赎回的现金流情          股票投资组合的构建主要按照 动性、折溢价率、标的指数成份股          标的指数的成份股组成及其权 流动性等因素分析，对投资组合进          重来拟合标的指数，并根据标的 行监控和调整，密切跟踪标的指          指数成份股及其权重的变动而 数。本基金可以基金资产特殊申购          进行相应调整，以更好地复制和 目标 ETF 份额，以进行基金建仓。 三、投资策略          跟踪标的指数。对于出现市场流 2、股票投资策略          动性不足等情况，导致基金无法 基金可通过买入标的指数成份股、          获得足够数量的股票时，基金管 备选成份股来跟踪标的指数，也可          理人有权通过投资非成份股等 以通过买入标的指数成份股、备选          进行适当的替代。           成份股的方式申购目标 ETF。对于          ……                 出现市场流动性不足等情况，导致                             基金无法获得足够数量的股票时，                             基金管理人有权通过投资非成份                             股等进行适当的替代。                             ……          基金的投资组合应遵循以下限      基金的投资组合应遵循以下限制：          制：                 （1）本基金投资于目标 ETF 的比          （1）本基金投资于标的指数成     例不低于基金资产净值的 90%；          份股及备选成份股 的比例不低 ……          于基金资产净值的 90%，且不低   除上述（1）、                                   （2）、                                      （7）、                                         （10）                                            、（11）                                                、          于非现金基金资产的 80%；     （18）情形之外，因证券/期货市场          ……                 波动、证券发行人合并、基金规模          除上述（2）、                （7）、                   （10）                      、（11）、 变动、标的指数成份股调整、标的          （18）情形之外，因证券/期货    指数成份股流动性限制、目标 ETF          市场波动、证券发行人合并、基     申购、赎回、交易被暂停或交收延          金规模变动、标的指数成份股调     迟 等基金管理人之外的因素致使          整、标的指数成份股流动性限制     基金投资比例不符合上述规定投          等基金管理人之外的因素致使      资比例的，基金管理人应当在 10 四、投资限制   基金投资比例不符合上述规定      个交易日内进行调整，但中国证监          投资比例的，基金管理人应当在     会规定的特殊情形除外。因证券 /          国证监会规定的特殊情形除外。 基金规模变动、标的指数成份股调          因证券市场波动、上市公司合      整、标的指数成份股流动性限制、          并、基金规模变动等基金管理人     目标 ETF 申购、赎回、交易被暂          之外的因素致使基金投资不符      停或交收延迟等基金管理人之外          合上述（18）规定的，基金管理    的因素致使基金投资比例不符合          人不得新增证券出借业务。       上述第（1）项规定的比例的，基          ……                 金管理人应当在 20 个交易日内进                             行调整，但中国证监会规定的特殊                             情形除外；因证券市场波动、上市                             公司合并、基金规模变动等基金管                             理人之外的因素致使基金投资不                             符合上述（18）规定的，基金管理                                      人不得新增证券出借业务。                                      ……         五、业绩比较   本基金标的指数为中证 A500 指   本基金标的指数为 目标 ETF 的         基准       数。                  标的指数，即中证 A500 指数。                  本基金为股票型基金，其预期风      本基金为目标 ETF 的联接基金，                  险与预期收益高于混合型基金、 目标 ETF 为股票型指数基金，因         六、风险收益                  债券型基金与货币市场基金。       此本基金的 预期风险与预期收益         特征                                      高于混合型基金、债券型基金与货                                      币市场基金。                  无右侧内容。              七、目标 ETF 发生相关变更情形                                      的处理方式                                      目标 ETF 出现下述情形之一的，                                      本基金可在履行适当程序后由投                                      资于目标 ETF 的联接基金变更                                      为直接投资该标的指数的指数基                                      金。相应地，基金合同中将删除关                                      于目标 ETF 的表述部分，届时将                                      由基金管理人另行公告。                                      变更致使本基金的投资策略难以                                      实现；                                      并；                                      变更； 第十三部             基金资产总值是指基金拥有的       基金资产总值是指基金拥有的 目         一、基金资产 分 基金的 财产      总值       各类有价证券、银行存款本息、 标 ETF 份额、各类有价证券、银                  基金应收申购款及其他资产的      行存款本息、基金应收申购款及其                  价值总和。              他资产的价值总和。                  基金所拥有的股票、债券、存托     基金所拥有的目标 ETF 份额、股                  凭证、货币市场工具、资产支持     票、债券、存托凭证、货币市场工                  证券、股指期货、国债期货、股     具、资产支持证券、股指期货、国         二、估值对象                  票期权和银行存款本息、应收款     债期货、股票期权和银行存款本                  项、其它投资等资产及负债。      息、应收款项、其它投资等资产及                                     负债。                  无右侧内容。             1、目标 ETF 估值方法                                     本基金投资的目标 ETF 份额按                                     照估值日目标 ETF 的基金份额                                     净值估值，若估值日为非证券交易 第十四部                                所营业日，以该基金最近估值日的 分 基金资   四、估值方法 产估值                                 基金份额净值估值。如果基金管理                                     人认为按上述价格不能客观反映                                     其公允价值的，基金管理人可根据                                     具体情况与基金托管人协商后，按                                     最能反映其公允价值的价格估值。         七、暂停估值   无右侧内容。             3、基金所投资的目标 ETF 暂停         的情形                         估值或暂停公告基金份额净值时；         十、特殊情况   估值方法的第 12 项 进行估值   值方法的第 13 项进行估值时，所         的处理      时，所造成的误差不作为基金资     造成的误差不作为基金资产估值                  产估值错误处理。           错误处理。                  无右侧内容。             8、基金投资目标 ETF 的相关费         一、基金费用 第十五部                                用（包括但不限于目标 ETF 的交 分 基金费   的种类 用与税收                                易费用、申购赎回费用等）；         二、基金费用   1、基金管理人的管理费        1、基金管理人的管理费 计提方法、计   本基金的管理费按前一日基金       本基金的管理费按前一日基金资 提标准和支付   资产净值的 0.15%年费率计提。 产净值扣除基金资产中目标 ETF 方式       管理费的计算方法如下：         份额所对应资产净值后剩余部分          H＝E×0.15%/当年天数      的 0.15%年费率计提。管理费的计          H 为每日应计提的基金管理费      算方法如下：          E 为前一日的基金资产净值       H＝E×0.15%/当年天数          ……                  H 为每日应计提的基金管理费          本基金的托管费按前一日基金       基金资产中目标 ETF 份额所对          资产净值的 0.05%的年费率计    应资产净值后剩余部分，若为负          提。托管费的计算方法如下：       数，则 E 取 0。          H＝E×0.05%/当年天数      ……          H 为每日应计提的基金托管费      2、基金托管人的托管费          E 为前一日的基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资            ……                产净值扣除基金资产中目标 ETF            上述“一、基金费用的种类”     份额所对应资产净值后剩余部分          中第 4－11 项费用，根据有关法   的 0.05%的年费率计提。托管费的          规及相应协议规定，按费用实际      计算方法如下：          支出金额列入当期费用，由基金      H＝E×0.05%/当年天数          托管人从基金财产中支付。        H 为每日应计提的基金托管费                              E 为前一日的基金资产净值扣除                              基金资产中目标 ETF 份额所对应                              资产净值后剩余部分，若为负数，                              则 E 取 0。                                 ……                                 上述“一、基金费用的种类”中                              第 4－12 项费用，根据有关法规及                              相应协议规定，按费用实际支出金                              额列入当期费用，由基金托管人从                                      基金财产中支付。                  下列费用不列入基金费用：        下列费用不列入基金费用：                  ……                  ……         三、不列入基    《基金合同》生效前的相关费         金费用的项目   用；                  根据《华夏中证 A500 指数证券投                  ……                  资基金基金合同》的约定执行；                                      ……                       本基金发生重大事件，有关        本基金发生重大事件，有关信                  信息披露义务人应当在 2 日内     息披露义务人应当在 2 日内编制临                  编制临时报告书，并登载在规定      时报告书，并登载在规定报刊和规                  报刊和规定网站上。           定网站上。                  前款所称重大事件，是指可能对      前款所称重大事件，是指可能对基 第十八部    （七）临时报 分 基金的            基金份额持有人权益或者基金       金份额持有人权益或者基金份额 信息披露    告                  份额的价格产生重大影响的下       的价格产生重大影响的下列事件：                  列事件：                ……                  ……                  23、目标 ETF 变更或标的指数变                  ……                  ……                  ……                  …… 第十九部 分 基金合   三、基金财产 同的变更、            月，但因本基金所持证券的流动      但因本基金所持基金、证券的流动 终止与基金   的清算                  性受到限制而不能及时变现的， 性受到限制而不能及时变现的，清 财产的清算                  清算期限相应顺延。           算期限相应顺延。                  《基金合同》是约定基金合同当      《基金合同》是约定基金合同当事                  事人之间、基金与基金合同当事      人之间、基金与基金合同当事人之 第二十二 部分 基             人之间权利义务关系的法律文       间权利义务关系的法律文件。 金合同的             件。                   《基金合同》经基金管理人、基 效力                  基金托管人双方盖章以及双方       代表人或授权代表签章。自 2024 法定代表人或授权代表签章 并   年 11 月 18 日起，本基金基金合同 在募集结束后经基金管理人向 生效，原《华夏中证 A500 指数证 中国证监会办理基金备案手续， 券投资基金基金合同》同日失效。 并经中国证监会书面确认后生 效。